Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex-Händler ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem tatsächlichen Markt vorzubereiten. Forex Währungspaare, die niedrigere ATR-Lesungen erhalten niedrigere Marktvolatilität, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikator Messungen erfordern angemessen Handelsanpassungen nach höherer Volatilität. Wilder verwendet die Moving-Durchschnitt, um die ATR-Indikator Lesungen zu glätten, so dass ATR sieht, wie wir es wissen. How zu lesen ATR-Indikator. Bei mehr volatilen Märkten ATR bewegt sich, bei weniger volatilen Markt ATR bewegt Unten Wenn Preisstäbe kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages abgedeckt, dann Forex Trader sehen ATR-Indikator bewegt sich niedrig Wenn Preisscheine beginnen zu wachsen und größer werden, was eine größere wahre Reichweite, ATR Indikator Linie wird Aufstieg. ATR Indikator zeigt keinen Trend oder eine Trenddauer. Wie handeln mit durchschnittlichen True Range ATR. ATR Standard-Einstellungen - 14 Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-Tage-ATR zu erklären, das Konzept der durchschnittlichen Trading Range. The ATR Average True Range Indikator hilft, die durchschnittliche Größe der täglichen Trading-Bereich zu bestimmen Mit anderen Worten, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel geht es von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass es tut Nicht sende Signale über Marktrichtung oder Dauer, aber es misst einen der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihren Handel zu bestimmen Stop Bestellungen - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR entsprechen würde Auf die aktuellste Marktvolatilität. Wenn der Markt ist volatil, Händler suchen nach breiteren Stopps, um zu vermeiden, aus dem Handel durch einige zufällige Markt Lärm gestoppt Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopps Händler dann konzentrieren Auf engeren Haltestellen, um bessere Schutzmaßnahmen für ihre Handelspositionen und kumulierte Gewinne zu haben. Lassen Sie ein Beispiel EUR USD und GBP JPY Paar Frage ist, dass Sie die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie entscheiden sich für 2 des Kontos in beiden Fällen Warum EUR USD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBP JPY macht 250-300 Pips täglich Gleiche Distanzstopps für beide Paare nur gewonnen t Sinn machen. How, um Stops mit Average True Range einstellen ATR-Indikator. Schauen Sie bei ATR-Werten und stellen Sie Stopps von 2 bis 4 Zeit ATR Wert Lassen Sie sich auf den Bildschirm Schuss unten Zum Beispiel, wenn wir geben Kurzhandel auf der letzten Kerze und wählen Sie 2 ATR Stop, dann werden wir eine Aktuellen ATR-Wert, der 100 ist, und multiplizieren Sie es mit 2.100 x 2 200 Pips Ein aktueller Stopp von 2 ATR. How, um durchschnittliche True Range ATR zu berechnen. Um eine einfache Range Berechnung war nicht effizient bei der Analyse Marktvolatilität Trends, so Wilder geglättet Die True Range mit einem gleitenden Durchschnitt und wir haben eine durchschnittliche True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für die Zeit von 14 Tagen standardmäßig. True Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen.1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Wo TR - wahrer Bereich H - heute s High L - heute s low Cl - gestern s close. Normal Tage werden nach der ersten Gleichung berechnet Tage, die mit einer Aufwärtslücke öffnen, wird mit Gleichung berechnet 2, wo die Volatilität des Tages von der hohen bis zur vorherigen Schließung gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem sie die vorherige Schließung vom Tag s low. ATR-Verfahren zum Filtern von Einträgen und Vermeidung von Preispeitschen abziehen. ATR misst die Volatilität, aber selbst produziert niemals Kauf - oder Verkaufssignale. Es ist ein Hilfsindikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem. Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das ansagt, wo man hineinkommt. Wäre es nicht schön zu wissen, ob die Chancen auf Profit sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr nett in der Tat ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen, um genau zu beurteilen, dass How. Let s ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Kaufen Auftrag einmal Markt Pausen oben Sein letzter Tag hoch Lass uns sagen, dass dieses Hoch bei 1 3000 für EURUSD war. Ohne irgendwelche Filter würden wir bei 1 3002 kaufen, aber wir riskieren, um zu peitschen Ja, wir sind. Mit ATR Filterhändlern folgen die nächsten Schritte - Messen Sie ATR für die vorherigen 14 Tage Default oder 21 Tage ein weiterer bevorzugter Wert - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht - wir wählen, um bei Ausbruch 20 ATR 110 x 20 22 Pips - jetzt, anstatt Rauschen auf einen Ausbruch und Riskieren, um zu peitschen, betreten wir bei 1 3000 22 Pips 1 3022 - wir geben einige anfängliche Pips auf einen Ausbruch, aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme genommen, um zu vermeiden, dass wir in einem blink. ATR für die Unterstützung Widerstand Ebene Kreuze. Same Ansatz als Für oben Methode mit Whipsaw-Filter, gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder eine horizontale Unterstützung Widerstand Ebene verletzt Statt der Eingabe hier und jetzt ohne zu wissen, ob die Ebene halten oder aufgeben, Händler verwenden ATR-basierte Filter Zum Beispiel, wenn Support-Ebene Wird bei 1 3000 verletzt, man kann bei 20 ATR unterhalb der Breakoutline. ATR für nachlaufende Stops verkaufen. Ein weiterer gemeinsamer Ansatz zur Verwendung von ATR-Indikator ist ATR-basierte Schleppstopps, auch bekannt als Volatilität stoppt Hier können 30, 50 oder höher ATR-Wert sein Verwendet Mit dem gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir wählen, um 50 ATR Schleppstopp setzen, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von 110 x 50 55 pips. ATR basierte Indikatoren für MT4.Due hohe Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie maßgeschneiderte Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex Plattform. Average True Range - ATR. Was ist die durchschnittliche True Range - ATR. Die durchschnittliche wahre Reichweite ATR ist ein Maß für die Volatilität eingeführt durch Welles Wilder in seinem Buch, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden aktuellen hohen weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hohen weniger der vorherigen Abschluss und der absolute Wert der aktuellen niedrigen weniger die Vorheriger Abschluss Die durchschnittliche wahre Reichweite ist ein gleitender Durchschnitt im Allgemeinen 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittliche True Range - ATR. Wilder hat ursprünglich die ATR für Rohstoffe entwickelt, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden Aktien mit einem hohen Niveau der Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität Aktien hat eine niedrigere ATR Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um zu betreten und verlassen Trades, und es ist ein nützliches Werkzeug, um ein Handelssystem Es wurde erstellt Um es den Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes genauer zu messen, indem man einfache Berechnungen verwendet. Der Indikator gibt nicht die Preisrichtung an, sondern dient in erster Linie dazu, die durch Lücken verursachte Volatilität zu messen und die Aufwärts - oder Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Die ATR ist ziemlich einfach zu berechnen Und braucht nur historische Preisdaten. ATR Berechnungsbeispiel. Trader können kürzere Perioden verwenden, um mehr Handelssignale zu generieren, während längere Perioden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Beispielsweise wird davon ausgegangen, dass ein kurzfristiger Trader nur die Volatilität von analysieren möchte Eine Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen Daher könnte der Trader die Fünf-Tage-ATR berechnen Angenommen, die historischen Preisdaten sind in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet, der Trader findet das Maximum des absoluten Wertes des aktuellen hohen Minus der aktuellen niedrigen, Absolutwert des aktuellen hohen Minus der vorherigen Schließung und des absoluten Wertes des aktuellen niedrigen Minus der vorherigen Schließung Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und werden dann gemittelt, um den ersten Wert des Fünf - Tag ATR. Estimierte ATR Berechnung. Sie der erste Wert der Fünf-Tage-ATR wird bei 1 41 berechnet und der sechste Tag hat einen wahren Bereich von 1 09 Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplikation des vorherigen Wertes der ATR durch die geschätzt werden Anzahl der Tage weniger eins und dann den wahren Bereich für die aktuelle Periode zum Produkt addieren Als nächstes teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen ab. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1 35 oder 1 41 5 - 1 geschätzt 1 09 5 Die Formel könnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. Enter profitables Territorium mit durchschnittlichem wahren Bereich. Der Indikator, der als durchschnittlicher wahrer Bereich ATR bekannt ist, kann verwendet werden, um ein komplettes Handelssystem zu entwickeln oder für Ein - oder Ausstiegssignale als Teil verwendet zu werden Eine Strategie Professionals haben diese Volatilität Indikator für Jahrzehnte verwendet, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern Finden Sie heraus, wie Sie es verwenden und warum sollten Sie es ausprobieren. Was ist ATR Die durchschnittliche wahre Reichweite ist ein Volatilitäts-Indikator Volatilität misst die Stärke der Preis-Aktion und Wird oft für Hinweise auf Marktrichtung übersehen Ein besser bekannter Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands In Bollinger auf Bollinger Bands 2002 schreibt John Bollinger, dass hohe Volatilität niedrig und niedrige Volatilität hervorbringt. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf Volatilität und weicht den Preis ab Wir sehen, dass die Volatilität einem klaren Zyklus folgt. Wie eng die oberen und unteren Bollinger-Bands zu irgendeiner Zeit veranschaulicht, veranschaulicht der Grad der Volatilität, den der Preis erlebt. Wir können sehen, dass die Linien ziemlich weit auseinander liegen auf der linken Seite des Graphen Und konvergieren, wenn sie sich der Mitte des Diagramms nähern, nachdem sie sich fast berührt haben, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlagen von Bollinger Bands. Bollinger Bands sind bekannt und können auch Erzählen Sie uns sehr viel darüber, was in der Zukunft passieren wird. Wissend, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erleben wird, nachdem sie sich in einem engen Bereich bewegt hat, macht diese Aktie einen Putting auf eine Trading-Watch-Liste Wenn der Ausbruch auftritt, ist die Aktie wahrscheinlich Erlebe einen scharfen Zug. Zum Beispiel, als Hansen Nasdaq HANS aus diesem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des oben gezeigten Diagramms ausbrach, verdoppelte es sich in den nächsten vier Monaten fast im Preis. Der ATR ist eine weitere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 , Sehen wir dasselbe zyklische Verhalten in ATR, das im unteren Teil des Diagramms gezeigt wird, wie wir bei Bollinger Bands gesehen haben. Perioden mit geringer Volatilität, die durch niedrige Werte der ATR definiert sind, werden von großen Preisbewegungen gefolgt. Mit ATR Die Frage Trader Gesicht Ist, wie man von dem Volatilitätszyklus profitiert Während der ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Ausbruch eintritt, kann er dem Schlusskurs hinzugefügt werden und der Händler kann kaufen, wenn der nächste Tag s Preis über diesen Wert handelt Diese Idee wird gezeigt In Abbildung 3 Trading-Signale auftreten relativ selten, aber in der Regel vor Ort signifikante Ausbruch Punkte Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Preis schließt mehr als ein ATR über dem jüngsten Abschluss, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Eine lange Position ist eine Wette, dass die Lager wird durchlaufen in der Aufwärtsrichtung. ATR Exit Sign Traders können wählen, um diese Trades zu beenden, indem sie Signale auf der Grundlage der Subtraktion der Wert der ATR aus dem Schließen Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Preis schließt mehr als eine ATR unterhalb der Am jüngsten Schluss, eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes aufgetreten ist Schließung einer langen Position wird eine sichere Wette, weil die Aktie ist wahrscheinlich, um eine Trading-Bereich oder umgekehrte Richtung an diesem Punkt eingeben Für verwandte Lesung, siehe Retracement oder Reversal Know The Unterschied. Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als Ausstiegsmethode verwendet werden, die angewendet werden kann, egal wie die Einreiseentscheidung gemacht wird Eine beliebte Technik ist als Kronleuchterausgang bekannt und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen nachlaufenden Stopp unter Das höchste Höchstgehalt, das die Aktie seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem Stopp-Level wird als mehrfache der ATR definiert. Zum Beispiel können wir den dreifachen Wert der ATR von der höchsten Höhe abziehen, seit wir eingegangen sind Der Handel Für verwandte Lesung, siehe Trailing-Stop-Techniken. Der Wert dieser nachlaufenden Stop ist, dass es schnell bewegt sich nach oben als Reaktion auf die Markt-Aktion LeBeau wählte den Kronleuchter Namen, weil nur ein Kronleuchter hängt von der Decke eines Raumes, die Kronleuchterausgang hängt vom Höhepunkt oder von der Obergrenze unseres Handels ab. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Weise überlegen, einen festen Prozentsatz zu verwenden, weil sie sich aufgrund der Eigenschaften des gehandelten Aktienbestands ändern und erkennen, dass die Volatilität variiert Über die Themen und Marktbedingungen Wenn sich die Handelsspanne ausdehnt oder sich zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stopp und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei der Wunsch des Händlers ausgeglichen wird, die Gewinne zu schützen, wobei die Notwendigkeit besteht, die Aktie in ihr zu bewegen Normaler Bereich Für mehr, siehe Eine logische Methode der Stop Placement. ATR Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden Sie sind besonders nützlich als Tag Handelsstrategien Mit einem 15-minütigen Zeitrahmen, Tag Händler hinzufügen und subtrahieren die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-minütigen Bar Hier finden Sie Einstiegspunkte für den Tag, mit Stopps, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise bis zum Ende des ersten Taktes des Tages zurückkehren. Jeder Zeitrahmen, wie z. B. fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden Diese Technik kann z. B. eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine weitere Variante besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einer Bruchzahl, wie z. B. einer Hälfte, So viele wie drei darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen In seinem 1990er Buch, Day Trading mit Short-Term Preis Patterns und Opening Range Breakout Toby Crabel gezeigt, dass diese Technik arbeitet auf eine Vielzahl von Rohstoffen und finanziellen Futures. Einige Händler passen die gefilterte Wellenmethodik an und verwenden ATRs anstelle von prozentualen Bewegungen, um Marktdrehpunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten Schließung verschieben, beginnt eine neue Aufwärtswelle Eine neue Abwärtswelle beginnt, wenn der Preis drei ATRs unterhalb der Höchster Abschluss seit Beginn der up-Welle Für mehr Einblick, siehe Surf s Up mit gefilterten Waves. Conclusion Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Tool sind grenzenlos, ebenso wie die Gewinnchancen für den Creative Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die Langzeit - Langfristige Investoren zu überwachen, weil sie Zeiten der erhöhten Volatilität erwarten sollten, wenn der Wert der ATR für längere Zeit relativ stabil geblieben ist. Sie würden dann bereit sein, was eine turbulente Marktfahrt sein könnte, und hilft ihnen, in Panik zu fallen oder sich zu bewegen Weg mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Obergrenze wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Depot Institution leiht Gelder in der Federal Reserve auf einem anderen Depot gepflegt Institution.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Zu jedem Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.
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