Jim Berg Trading System Für Amibroker

Tools für Traders. Jim Berg s Wahrheit über Volatility Trading System. Ich kam über Jim Berg und seine ATR-System vor langer Zeit, als ein Benutzer bat mich, eine Version davon für Sierra Chart erstellen. Das vollständige System ist in Aktien und Rohstoffe beschrieben Magazin Februar 2005 Ausgabe in einem Artikel namens Die Wahrheit über Volatilität von Jim Berg Jim s Methode erregte im Jahr 2002, als er gewann einen Handelswettbewerb für Personal Investor Magazine Er hatte das System verwendet, um die australischen Märkte zu handeln Es wurde festgestellt, dass Jim produziert ein 30 Rückkehr während eines Jahres, dass der Markt sank 20.Note Die Beschreibung unten bietet alle Teile des Systems und wie sie zusammen passen Es etabliert Marktrichtung, Timing-Einträge, nachlaufende Stop und Gewinne Sie don t müssen sie zusammen verwenden, obwohl Sie können einfach das eine Element nehmen und es in eine andere Strategie integrieren. Zum Beispiel verwenden Sie die Gewinnlinie für ein anderes System. Auch beachten Sie, dass das ursprüngliche System die Tagesdiagramme handelt, die ich nicht auf Intraday-Charts und kleineren Zeitrahmen getestet habe. Wie die meisten guten Handelssysteme ist es nicht kompliziert und verlässt sich nicht auf zu viele Indikatoren Das ursprüngliche System ist nur lange dauernd, wenn auch die hier bereitgestellte Version auch Signale auf der kurzen Seite enthält. Die Kurze, die die gleichen Regeln nur in umgekehrter Richtung ist, ist das System wie beschrieben Jim besteht aus zwei Teilen Der erste Teil bezieht sich auf die Etablierung eines Trends Sobald die Existenz eines Trends etabliert ist, bietet der zweite Teil die Regeln und Rahmen für die Eingabe und Verlassen Trades. Ich werde die lange Seite für das, was folgt Reverse alles für Die short. This ist, was die Studie sieht aus wie auf Sierra Chart Ich habe die Parameter gesetzt, um nur die lange Seite zeigen. Part 1 Etablierung der Trend. This Stück ist nicht in den Studienindikatoren enthalten In dem Artikel erklärt Jim, dass er einfach verwendet Ein 34 gleitender Durchschnitt auf einem wöchentlichen Diagramm Die Regeln für die Betrachtung Eintrag lange sind einfach. Looking auf der wöchentlichen Diagramm, sehen, dass. Preis macht höhere Höhen und höhere Tiefs. Closing Preise sind über dem 34 Wochen gleitenden Durchschnitt. Wenn die 34-wöchigen bewegen Der Durchschnitt ist nach oben. Wenn wir sehen, dass diese halten, können Sie den Trend etabliert und up Sie würden dann weiterhin Teil 2, die die Regeln für die Einreise und Ausfahrt bietet. Part 2 Trading der Trend. Nach der Bestimmung der Trend auf der wöchentlichen Diagramm, drehen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Tages-Chart, auf dem wir handeln. Die Studie umfasst 3 Visuals, die die tatsächlichen Trading Signale. Color Bars blau für bullish, rot für bearish, schwarz für neutrale bars. A Nachlaufende. Wie der Name des Artikels impliziert, sind alle oben genannten 3 auf Volatilität mit Hilfe eines ATR. So wie man ein Trade. First lasst auf Einträge zu sehen. Zu geben Sie lange müssen Sie zuerst warten, um überverkauft Bedingungen auftreten, Jim verwendet Ein 7-tägiger RSI Offensichtlich würde jeder Oszillator, der überverkaufte Bedingungen zeigt, mit dem RSI arbeiten, wenn der Oszillator unter die 30-Stufe geht, wird der Markt als überverkauft betrachtet. Wenn der Oszillator überverkauft ist, werden die Balken normalerweise entweder rot oder dein Standard sein Färbung in der Regel In jedem Fall, nachdem wir die überverkaufte Bedingung erhalten, warten wir auf die Bars, um blaue Bedeutung zu machen bullish Das nächste Mal, wenn wir eine Bar bekommen, die blau schließt, können wir den Markt lang einführen. Initiale Stop-Platzierung kann unter einem neuen platziert werden Niedrig Sobald die Preise steigen, können wir unsere Haltestelle mit der Volatilität stoppen. Jetzt können wir auf Ausgänge Ausgänge sind ziemlich einfach Es gibt zwei Regeln zu beenden, eine für Profit und man benutzt den nachlaufenden Stop Welches zuerst kommt, nehmen Sie. Wenn wir haben Eine enge oberhalb der Profit-Tip-Linie, verlassen wir bei der offenen der nächsten bar. Wenn wir zwei aufeinanderfolgende Schließungen unterhalb der nachlaufenden Haltestelle haben, verlassen wir am offenen der nächsten bar. System Trades täglichen Zeitrahmen. Long-Trend-Trend ist etabliert Mit 34 Tage ma auf der wöchentlichen chart. Enter auf einem Pullback durch das Betrachten von RSI oder irgendeinem anderen Oszillator. Die Stabfarben signalisieren, daß es ok ist, blaues für langes, rotes kurzes zu betreten. Anfangsunterbrechung unterhalb eines vorherigen niedrigen. Trailing stoppen eingeschlossen In der Studie beginnen schleppende als Preisvorschüsse. Wenn der Preis schließt über dem Gewinn Taker Linie, Ausfahrt auf der offenen der nächsten bar. Jimberg AFL. Anyone verwendet Jimberg afl das Diagramm zeigt sehr gute kaufen und verkaufen Signale jemand verwendet, was ist das Zeitrahmen, in dem es am besten funktioniert Ich benutze es in täglichen Charts kann es in Intraday auch verwendet werden. Someone sagte, dass es auch in zukünftige Daten sieht, so gibt es korrektes Signal, das bedeutet, es gibt niemals Signal für die aktuelle Bar bin ich richtig. So wie? Sollte ich freuen mich, diese afl in trading. i haben angebrachtes eod diagramm für SBI bis 8 feb 2011.Last redigiert durch 29. April 2011 am 01 25 PM. Originally Geschrieben durch. Anyone verwendete jimberg afl das Diagramm zeigt sehr guten Kauf und Verkaufen Signale jemand verwendet es, was ist der Zeitrahmen, in dem es am besten funktioniert ich es in täglichen Charts kann es in Intraday auch verwendet werden. Someone sagte, dass es auch in zukünftige Daten sieht, so gibt es korrektes Signal, das bedeutet, dass es niemals signalisiert Gegenwart Bar bin ich right. So wie soll ich mich darauf freuen, dieses afl in trading. i zu benutzen, haben Eod-Diagramm für SBI bis 8 feb 2011 angebracht. Das Diagramm zeigt sehr gute Kauf - und Verkaufssignale Aber sind diese Signale statische Signale oder dynamisch Signale, ist die Frage, die ich nicht verwendet habe diese afl, aber haben andere afl wie diese gesehen, wo kaufen und verkaufen Signale sind dynamisch in der Natur. Sie bekommen meine Punkt Anurag Bhai Und denkst du nicht, wenn in diesem afl, Signale Wird statische Signale dann kann man crorepati in einem Monat. Originally Posted by rrrajguru. Die Chart zeigt sehr gute kaufen und verkaufen Signale Aber sind diese Signale sind statische Signale oder dynamische Signale, ist die Frage, die ich nicht verwendet haben, afl, aber Ich habe ein anderes wie dieses gesehen, wo kaufen und verkaufen Signale sind dynamisch in der Natur. Du bekommst meinen Punkt Anurag Bhai Und denkst du nicht, wenn in diesem afl, Signale werden statische Signale sein, dann kann man crorepati in einem Monat werden. Es gibt keine Frage, dass sie neu malen Einige statische Signal wird oft so kommen, aber 3 oder 4 Bars zu spät, aber diese drucken zu eng zusammen und sind exakt auf Höhen und niedrig NICHT MÖGLICH, wenn nicht dynamisch Ich verstehe nicht, warum jemand würde diese auf verwenden Ein Diagramm verwirrt nur den operator. This ist eine Verschwendung von time. Look an der Stelle, wo Sie eine blaue Bar und einen roten Pfeil nach unten haben LOL. Aktually der Kauf verkaufen sind statisch, aber sie kommen nach 2-3 Bars thats, warum ich bin Fragen die erfahrenen afl Händler, wie ich über den Handel mit solchen afls. Do gehen Sie eine andere gute afl, die ur mit pl Anteil wird dankbar sein. Wenn es umbaut oder kommt ein paar Bars zu spät dann nehmen Sie es aus dem CHART Es ist Von keinem Gebrauch und nur für sieht Nichts auf dieser Karte wird Ihnen helfen, besser zu handeln. Sie müssen entscheiden, welche Zeitrahmen Sie wollen, um zu handeln, was Sie gehen zu handeln und wenn Sie folgen Trend oder Zähler Trend Handel Alle diese müssen berücksichtigt werden, bevor Sie entscheiden, was zu verwenden Also zuerst entscheiden, dann fragen Sie nach Ideen über was zu verwenden Vielleicht werden einige Leute Ihnen helfen, loszulegen und Ihnen Ideen, aber diese Beiträge fragen nach AFLs sind lächerlich und eine Verschwendung von allen s Time. Do NICHT wie die meisten hier und fragen Sie nach einem AFL zu verwenden, weil es nicht zu sehen, Sie können ein, aber es wird von NICHT BENUTZUNG Sie werden nicht Geld verdienen, wie das Trading ist schwer WORK hart WORK hart WORK Arbeit ist der Schlüssel Wort hier nicht FIND Es gibt nichts zu finden, aber viel Hilfe, wenn du willst, ich gebe dir Geld von meinem Geldbaum, wenn du dafür arbeitest, aber ich werde dir nicht geben oder dir den BAUM verkaufen. Wir werden dir helfen, dich zu füttern NICHT Löffel füttern Sie noch jemand anderes. Für diejenigen, die nicht wirklich verstehen, wie Jimberg kam. Jimberg Formel wurde von jimberg ein Portfolio Trader mit 25 Jahren Erfahrung und er platziert auf Rekord Trades mit 65 Erfolg in den Tagen, wenn niemand wagte, Ergebnisse zu veröffentlichen. Jimberg Formel wurde für eod Charts entworfen, kaufen oder verkaufen Signal genommen, wenn wöchentliche Zeitrahmen unterstützt Trend Jimberg Formel ist ein komplettes Trading System. Was ist ein komplettes Trading System die meisten Formeln oder Trading-Systeme, die Sie haben keinen Kopf oder tail. jimberg Formula gibt deutlich Wann zu betreten, um zu beenden, wenn der Handel gegen dich geht - Nachlaufstopp, wenn man Gewinne einnimmt - TARGET - Ein Profit Taker Green Line ist verfügbar. Even, wenn man Positionen hinzufügen kann deutlich auf dem Diagramm zu sehen, WENN ENTRY CONDITION REPEATS und Trend Wird mit sichtbarer Verstärkung von trailstop fortgesetzt. Ich frage die Jungs, die sagen, dass Jimberg nicht gut ist, hier ein weiteres komplettes Handelssystem für den Eodhandel mit 65 etablierten Erfolgsquoten zu zeigen. Wenn du mit einem Eod-System auf einem 5-Minuten-Chart versuchst, dann bist du sicher Bekomme verbrannt. Ich kenne alte Leute, die nur Jimberg-Formel verwenden und Geld leicht bequem machen und sie hören nicht auf irgendwelche Ratschläge wegen der Gewinne, die sie machen. Truth ist wie oben Ich bin bereit, Jimberg-Formel als Misserfolg anzunehmen, wenn du seine sichtbar siehst Ausfall auf Diagramm des Tageszeitrahmens - mindestens 4 Charts. Well das ist it. i bekam die Jimberg AFL oder Code. Formula unten SECTIONBEGIN JIMBERG EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Farbe IIf EntrySignal , ColorBlue, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10. Plot Preis Chart und Stopps Plot TrailStop, Trailing Stop, colorBrown, styleThick styleLine Plot ProfitTaker, Profit Taker, ColorLime, StyleThick Plot C, Preis, Farbe, styleCandle. Plot Farbband Plot 2,, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50.Code, um Pivots automatisch zu identifizieren. - Was wird unser Rückblick-Bereich für die hh und ll farback sein Param Wie weit zurück zu gehen, 100,50,5000,10 nBars Param Anzahl der Takte, 12, 5, 40. Titel Name StrLeft FullName, 15 O Open. H Hoch, L Niedrig, C Schließen. - Plot grundlegende Kerze chart. PlotOHLC offen, hoch, niedrig, schließen. - Erstellen Sie 0-initialisierte Arrays die Größe des Barcount. - Mehr für zukünftige Verwendung, nicht notwendig für grundlegende Plotten. aHPivHighs H - H. aLPivLows L - L. JUST GET RID OF THE PIVOTS TEIL DES CODE. instead Hinzufügen Pivots wie R1, PP, S1 In Jimberg Farbe ist der Chef Stoploss Ist der König. Sollten Sie verlassen, wie der Preis trifft die Stopline NO Think smart. you eingegeben einen Handel, den Sie platziert Stoploss Bestellung auf Ihrem Terminal Preis kam und schlagen Sie Ihren Stopp Sie sind aus dem Handel getreten der Preis startet ohne Sie an Bord Was zu Tun, um zu vermeiden, getreten zu bekommen, klug zu sein. Februar 2005 TRADERS TIPS. Hier ist in diesem Monat s Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software, um Leser helfen leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen vorgestellt Können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Kalkulationstabelle oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie wie bei jedem Textverarbeitungsprogramm markieren, dann verwenden Sie Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie im Browsermenü die Kopie aus. Der kopierte Text kann Dann in eine offene Kalkulationstabelle oder eine andere Software eingefügt werden, indem du einen Einfügepunkt auswählst und einen Einfügebefehl ausführe. Um zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite hin und her zu wechseln, können die Daten mit Leichtigkeit übertragen werden. TRADESTATION DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITY. Jim Berg S Artikel in dieser Ausgabe, die Wahrheit über Volatilität, beschreibt ein System für das Screening wöchentliche Daten, um Kandidaten zu identifizieren und mit täglichen Daten zu betreten und zu verwalten Positionen Die TradeStation-Implementierung beginnt mit einem wöchentlichen RadarScreen Identifizierung Aktien mit einer kontinuierlichen Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs. Das RadarScreen, das in Abbildung 1 dargestellt ist, wird eingestellt, um neue Kandidaten an die Spitze der Liste zu sortieren. Durch Anklicken des Symbols zeigen die verknüpften täglichen und wöchentlichen Diagramme die jüngsten Preisverläufe. Das Tagesdiagramm enthält eine Strategie, die die Artikelregeln des Artikels implementiert 1 TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM Hier ist ein Beispiel Tradestation RadarScreen basierend auf Jim Berg Artikel in dieser Ausgabe Die Technik Bildschirme wöchentliche Daten zu identifizieren Trading-Kandidaten, sondern verwendet tägliche Daten zu geben und zu verwalten Positionen Die Tages-Chart enthält eine Strategie zur Umsetzung der Artikel s Handelsregeln Der hier gezeigte Code kann aus der Suche nach der Datei heruntergeladen werden. Zusätzlich steht der abgebildete Arbeitsbereich mit dem Code file. Indicator JB Volatility Strat Eingaben HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTakerLen 13, WeeklyAverageLength 34, RSIEntryThreshold 30, RSILength 7, RSISignalLen 10, RecentLowLen 3 Variablen LowestLow 0, LongATR 0, EntryLong 0, LongStop 0, LongProfitTarget 0, WeeklyAverage 0, RSISignalCounter 0, MP 0, ImmedStop 0, LongStopCrossed False, MaxLongStop 0.Value1 RSI schließen, RSILength if Value1 kreuzt über RSIEntryThreshold und schließe die durchschnittliche Schließung, 34 5 und MarketPosition 0 dann RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Durchschnittlich Close, WeeklyAverageLength 5 LowestLow Niedrigst niedrig, LowestLowRange LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Höchste H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage High, LongProfitTakerLen 2 LongATR MP MarketPosition Wenn MP 0 dann anfangen LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop endet sonst wenn LongStop MaxLongStop dann MaxLongStop LongStop wenn Close WeeklyAverage und MarketPosition 0 und WeeklyAverage WeeklyAverage 5 und RSISignalCounter RSISignalLen dann anfangen Kaufen Sie Next Bar bei EntryLong Stop Selling LowestLow nächste Bar bei Lowest Low , LatestLowLen stoppen Sell Profit Target 1 nächster Balken bei LongProfitTarget Limit Ende, wenn MP 1 0 und MP 1 dann anfangen RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop Niedrigster Low, LatestLowLen 1 Ende, wenn MarketPosition 1 und Close 1 MaxLongStop und Close MaxLongStop und LongStopCrossed False dann LongStopCrossed True if MarketPosition 1 Und schließen Sie MaxLongStop und schließen Sie 1 MaxLongStop und LongStopCrossed dann verkaufen LongVolStop nächsten Bar Markt sonst, wenn MarketPosition 1 dann verkaufen ImmedStop nächste Bar bei ImmedStop stoppen, wenn MarketPosition 1 dann nächste Bar bei LongProfitTarget Limit. dictator JBVolatility Eingaben HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTargetLen 13 Variablen LowestLow 0, LongATR 0, EntryLong 0, LongStop 0, LongProfitTarget 0 Niedrigstes Niedrigstes Niedrigstes, LowestLowRange LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Höchste H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage High, LongProfitTargetLen 2 LongATR. plot1 EntryLong Lange Plot2 LongStop, LongStop Plot3 LongProfitTarget, Target Plot4 LowestLow, LowestL. Indicator JBScreen Eingänge Preis Schließen, RetracePct 5, LineColor Gelb, LineWidth 1, ShowAge False, CSThreshold 3.NewSwingPrice SwingHigh 1, Preis, 1, 2 wenn NewSwingPrice -1 dann Beginnen, wenn TLDir 0 und NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp dann beginnen SaveSwing true AddTL true TLDir 1 Ende sonst, wenn TLDir 1 und NewSwingPrice SwingPrice dann beginnen SaveSwing true UpdateTL true Ende Ende sonst beginnen NewSwingPrice SwingLow 1, Preis, 1, 2 wenn NewSwingPrice -1 dann beginnen, wenn TLDir 0 und NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrDn dann beginnen SaveSwing true AddTL true TLDir -1 Ende sonst, wenn TLDir -1 und NewSwingPrice SwingPrice dann beginnen SaveSwing true UpdateTL true Ende Ende end. if SaveSwing dann beginnen SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Datum 1 SwingTime Time 1 SaveSwing false Ende. Wenn AddTL dann anfangen TLRef TLNew SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate 1, SwingTime 1, SwingPrice 1.if SwingPrice SwingPrice 1 dann beginnen OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice 1 Wenn SwingLowPrice OldSwingLowPrice dann ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 endet, wenn SwingPrice SwingPrice 1 dann beginnen OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice 1, wenn SwingHighPrice OldSwingHighPrice then. ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 sonst ConsecutiveSwings 0 Ende TokenCS ConsecutiveSwings. TLSetExtLeft TLRef false TLSetExtRight TLRef false TLSetSize TLRef, Linewidth TLSetColor TLRef, Linecolor Addtl false end else if UpdateTL beginnen dann TLSetEnd TLRef, SwingDate, swingtime , SwingPrice UpdateTL false Ende, wenn Close 1 SwingHighPrice und Close SwingHighPrice und TokenCS Konsekutivwings dann TokenCS TokenCS 1, wenn Close SwingPrice 1-RetracePct 100 und Close 1 SwingPrice 1-RetracePct 100 und SwingPrice SwingHighPrice dann TokenCS 0 if TokenCS 0 dann Plot1 TokenCS, Swings if ShowAge Und TokenCS CSThreshold und TokenCS 1 CSThreshold dann beginnen Alter 0 end. if TokenCS CSThreshold dann Alter Alter 1 sonst wenn TokenCS 0 dann Alter 9999 if Showage dann plot2 Alter, Age. Indicator JBRSICross Eingänge EntryThreshold 30, RSILength 7 Value1 RSI schließen, RSILength if Value1 Kreuzt über EntryThreshold und schließe durchschnittliche Schließe, 34 5 dann Plot1 Schließen .-- Mark Mills TradeStation Securities, Inc Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. WEALTH-LAB DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Wir haben ein konfigurierbares ChartScript erstellt, das die Trading-Systemregeln enthält Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe, Die Wahrheit über die Volatilität Der Aufstellungszustand der höheren Höhen und höheren Tiefs in einem wöchentlichen Diagramm ist jedoch eher subjektiv, da die Preise um einen Wert oder Prozentsatz zurückgehen müssen, um messbare Gipfel und Tröge zu erzeugen. Wir haben uns für einen steigenden 34-prozentigen wöchentlich gleitenden Durchschnitt mit Schlusskursen über diesem Durchschnitt entschieden, um den Aufbau zu vervollständigen. Abbildung 2.FIGUR 2 WEALTH-LAB, VOLATILITÄTS-SYSTEM Mit 2 maximaler Risiko-Dimensionierung fügte das Handelssystem 10.760 Gewinn auf ein 100.000-Portfolio hinzu Etwa sechs Jahre nach Abzug von 8 Handelskommissionen durch den Handel von Boeing alleine In diesem Test haben wir zwei sukzessive Schließungen unterhalb des Volatilitäts-Nachlaufstopps als Ausstieg gemacht. Die Aktivierung des JB Profit Taker reduzierte den Gewinn auf nur 4.928 im gleichen Zeitraum. Der Regressionskanal für jeden Handel Wird automatisch gezeichnet Wenn Sie die Booleschen Konstanten am oberen Rand des Skripts ändern, können Sie den JB Profit Taker deaktivieren oder vom Standardausgang wechseln, um nur den nachlaufenden Stopp anzuwenden, der letzterer scheint effektiver zu sein Zeigte, dass die Gewinne zu schnell erheblich reduziert die allgemeine Rentabilität des Systems. Finally beachten Sie, dass der Code verwendet die SetRiskStopLevel-Anweisung Bei der Zuweisung einer Stop-Ebene für eine Position, zeichnen Sie eine Zeile, zu welchem ​​Preis Sie den Handel für einen Verlust beenden Dies ermöglicht es Ihnen, einen maximalen Risiko-Prozentsatz Positions-Sizing-Algorithmus für jeden Handel Position Sizing allein hat eine große Wirkung auf das Ergebnis einer Handelsstrategie zu implementieren, und Wealth-Lab macht es einfach, mit den unzähligen Möglichkeiten zu experimentieren. Wealth-Lab-Skript Code. const UseJBProfitTarget false const UseStdExit false false verwendet Trailing Stop exit var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane integer var bSetup, Xit1, Xit2 boolean var fStop, C float. UseUpdatedEMA true hRSI RSISeries Schließen, 7 h2ATR MultiplySeriesValue ATRSeries 10, 2 hJBtgt AddSeries EMASeries High, 13, h2ATR hEntry AddSeries LowestSeries Low, 20, h2ATR hTStop HighestSeries SubtractSeries Schließen, h2ATR, 15 hExit SubtractSeries HighestSeries High, 20, h2ATR. SetScaleWeekly HwSMA SMASeries Schließen, 34 RestorePrimarySeries. HideVolume PlotStops rPane CreatePane 75, true, true aPane CreatePane 75, false, true PlotSeriesLabel DailyFromWeekly hwSMA, 0, Grau, Thick, Weekly SMA 34 PlotSeriesLabel hRSI, rPane, Olive, Thick, RSI 7 SetSeriesFillColor hRSI, 30, rPane, Olive, false PlotSeriesLabel h2ATR, aPane, Kastanienbraun, Dick, 2 ATR 10 PlotSeriesLabel hEntry, 0, Blau, Dünn, Eintrag if UseStdExit dann PlotSeriesLabel hExit, 0, Rot, Dotted, Exit sonst PlotSeriesLabel OffSetSeries hTStop, -1, 0, Fuchsia, gepunktet, Volatilität TStop wenn UseJBProfitTarget dann PlotSeriesLabel OffSetSeries hJBtgt, -1, 0, grün, punktiert, JB ProfitTaker. for Bar 170 zu BarCount - 1 fange an C PriceClose Bar, wenn C hExit Bar dann SetBarColor Bar, Rot sonst if C hEntry Bar dann SetBarColor Bar, Blue sonst SetBarColor Bar, Black. if LastPositionActive dann beginnen p LastPosition wenn nicht SellAtStop Bar 1, fStop, p, Stop dann beginnen, wenn UseStdExit dann Xit1 C hExit Bar else Xit2 C hTStop Bar und PriceClose Bar - 1 HTStop Bar. if Xit1 oder Xit2 dann SellAtMarket Bar 1, p, TStop sonst, wenn UseJBProfitTarget dann SellAtLimit Bar 1, hJBtgt Bar, p, JBProfitTgt Ende Ende sonst beginnen, wenn CrossUnderValue Bar, hRSI, 30 dann bSetup true else, wenn CrossOverValue Bar, hRSI, 70 dann bSetup false. wBar GetWeeklyBar Bar, wenn bSetup und ROC wBar, hwSMA, 2 0 und C hwSMA wBar und CrossOver Bar, Close, hEntry dann beginnen fStop Lowest Bar, Low, 20 - 0 01 SetRiskStopLevel fStop bSetup nicht BuyAtMarket Bar 1, Ende Ende Ende. - Robert Sucher. AMIBROKER DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. In der Wahrheit über Volatilität präsentiert Jim Berg, wie man mehrere bekannte Volatilitätsmaße wie die durchschnittliche wahre Reichweite ATR verwendet, um den Eintritt, den Nachlauf und die Gewinnspanne zu berechnen Implementierungstechniken, die in dem Artikel vorgestellt werden, sind sehr einfach mit der AmiBroker Formula Language Afl, und nimmt nur ein paar Zeilen Code. Listing 1 zeigt die Formel, dass die Plots farbcodierte Preis Chart, nachlaufende Stop und Gewinn-Linie, sowie Als farbiges Band mit volatilitätsbasierten Ein - und Ausstiegssignalen Der von Berg verwendete relative Stärkeindex RSI ist ein eingebauter Indikator im AmiBroker, so dass kein zusätzlicher Code erforderlich ist. Siehe Abbildung 3 für ein Beispiel. FIGUR 3 AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM Hier ist Ein Beispiel AmiBroker Diagramm, das die Techniken von Jim Bergs Artikel in dieser Ausgabe demonstriert. LISTE 1 EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Farbe IIf EntrySignal, colorBlue, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10 Plot Preis Chart und Stopps Plot TrailStop, Trailing Stop, colorBrown, styleThick styleLine Plot ProfitTaker, Profit Taker, ColorLime, StyleThick Plot C, Preis, Farbe, StyleBar StyleThick. Handlung Farbband 1,, Farbe, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50 .-- Tomasz Janeczko, GEHEN ZURÜCK. eSIGNAL DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Für diesen Monat s Artikel von Jim Berg, Die Wahrheit über Volatilität, haben wir bereitgestellt Die folgenden drei Indikatoren wie in der Seitenleiste Volatilität Einstieg Berater Abbildung 4 Volatilität Gewinn Indikator Abbildung 5 und Volatilität Nachlauf Stop P15 Abbildung 6 Alle drei Studien haben Optionen, um die Studie Parameter, sowie die Dicke der Indikatorlinien, über die Bearbeiten konfigurieren Studienoptionen Chartoptionen - Bearbeiten von Studien. FÖRDERN 4 eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Hier ist eine Demonstration des Volatilitätseintragsberaterindikators in eSignal ABBILDUNG 5 eSIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER DIE VOLATILITÄT Hier ist eine Demonstration des Volatilitätsgewinnindikators in eSignal ABBILDUNG 6 ESIGNAL, DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT Hier ist eine Demonstration des Volatilitäts-Nachlaufstopps in eSignal. Die RSI-Studie im Diagrammbild für den Entry Advisor wird separat angewendet, indem man die Studie aus den Grundstudien unter dem Menü "Diagrammoptionen" auswählt. Um diese Studien zu besprechen oder Download-Kopien der Formeln, besuchen Sie bitte das Efs Library Diskussionsforum-Forum unter dem Bulletin Boards Link at. Here ist eine Implementierung des Volatilitätseintragsberaters in eSignal. Bereitgestellt von eSignal c Copyright 2004 Beschreibung Volatility Entry Advisor - von Jim Berg. Notes Februar 2005 Issue - Die Wahrheit über Volatility. function preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Entry Advisor setCursorLabelName Eintrag, 0 setCursorLabelName Exit, 1 setDefaultBarThickness 2, 0 setDefaultBarThickness 2, 1 0 1. Formelparameter var fp1 neu FunctionParameter nATRlen, Perioden var fp2 neu FunctionParameter nDonlen und HH Perioden Studienparameter var sp1 neu FunctionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var vDonchian null var vColor. function main nATRlen, nDonlen, nThick if bEdit true VATR neu ATRStudy nATRlen vDonchian neu DonchianStudy nDonlen, 0 setDefaultBarThickness nThick, 0 setDefaultBarThickness nThick, 1 bEdit false. var nState getBarState if nState BARSTATENEWBAR. var ATR var HHV var LLV wenn ATR null HHV null LLV null return. var vEntryLine LLV 2 ATR var vExitLine HHV - 2 ATR var c close. if c vEntryLine vColor sonst wenn c vExitLine vColor setPriceBarColor vColor. return gibt neue Array vEntryLine, vExitLine zurück. Bereitgestellt von eSignal c Copyright 2004 Beschreibung Volatility Profit Indicator - von Jim Berg. Notes Februar 2005 Issue - Die Wahrheit über Volatility. function preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Profit Indicator setCursorLabelName VProfit, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Formula Parameter var fp1 new FunctionParameter nATRlen , Perioden var fp2 neu FunctionParameter nMovlen, Perioden. Studienparameter var sp1 neu FunktionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var vMA null. funktion main nATRlen, nMovlen, nThick if bEdit true vATR neu ATRStudy nATRlen vMA neu MAStudy nMovlen, 0, High, setDefaultBarThickness nThick, 0 bEdit false. var nState GetBarState if nState BARSTATENEWBAR. var ATR var MA wenn ATR null MA null return. var vProfitLine MA 2 ATR. Bereitgestellt von eSignal c Copyright 2004 Beschreibung Volatility Trailing Stop P15 - von Jim Berg. Notes Februar 2005 Issue - Die Wahrheit über Volatility. function preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Trailing Stop P15 setCursorLabelName VStop, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Formelparameter var fp1 neu FunktionParameter nATRlen, Perioden. Studienparameter var sp1 neu FunktionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var aStop neu Array 15.Funktion main nATRlen, nThick if bEdit true vATR neu ATRStudy nATRlen setDefaultBarThickness nThick, 0 bEdit false. var nState getBarState if nState BARSTATENEWBAR. var ATR wenn ATR Null return. var c schließen var vStop c - 2 ATR aStop 0 vStop. var vStop15 vStop für var i 0 i 15 i vStop15 vStop15. - Jason Keck eSignal, eine Abteilung von Interactive Data Corp 800 815-8256.NEUROSHELL TRADER THE TRUTH ÜBER VOLATILITÄT. Jim Bergs Volatilität Handelssystem kann leicht in NeuroShell Trader durch die Kombination von ein paar NeuroShell Trader s 800 Indikatoren implementiert werden. Um das Volatilität Trading System zu erstellen, wählen Sie Neue Trading-Strategie aus dem Insert-Menü und geben Sie die folgenden Ein-und Ausfahrt Bedingungen In den entsprechenden Standorten der Trading-Strategie Wizard. Generate ein Kauf lange MARKET Bestellung, wenn alle der folgenden wahr sind AB Schließen, Add2 PriceLow Low, 20, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10.Generate ein Verkauf kurz MARKET bestellen Wenn eine der folgenden wahr ist AB Schließen, Subtrahieren Sie PriceHigh High, 20, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10 AB Max Close, 2, Max Subtract Close, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10, 15 AB Schließen, Add2 ExpAvg High, 13, Multiply 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10.Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch wählen, ob die Systemparameter optimiert werden sollen. Nach dem Backtesting der Trading-Strategie verwenden Sie die Schaltfläche Detaillierte Analyse Um die Backtest und Trade-by-Trade-Statistiken für die Volatilität Trading System. Users von NeuroShell Trader können auf die Stocks Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um ein Beispiel-Diagramm, das die durchschnittliche wahre Reichweite ATR-Indikator verwendet zu gehen Und Marat Sherald, Ward Systems Group, Inc 301 662-7950.TRADINGLÖSUNGEN DIE WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT In seinem Artikel über die Wahrheit über Volatilität, Jim Berg skizziert seine Methodik für den Handel mit Volatilitätsindikatoren siehe Abbildung 7.FREIER 7 TRADINGLÖSUNGEN, VOLATILITÄTSINDIKATOREN Hier ist ein Beispiel TradingSolutions-Diagramm, in dem der Volatilitäts-Nachlaufstopp, der Volatilitäts-Profit-Taker und die Volatilitätstestindikatoren mit dem Preis und dem RSI angezeigt werden. Die einzelnen Indikatoren, die er in seinen Chartstudien verwendet, können wie folgt in TradingSolutions eingegeben werden. Name JB Volatilität Eintragslinie Kurzname JBVEntryLine Eingänge Schließen, Hoch, Niedrige Formel Hinzufügen Niedrigste Niedrig, 20, Mult 2, ATR Schließen, Hoch, Niedrig, 10.Name JB Volatilität Exit Line Kurzname JBVExitLine Eingänge Schließen, Hoch, Niedrige Formel Sub Höchste High, 20, Mult 2, ATR Schließen, Hoch, Niedrig, 10.Name JB Volatility Trailing Stop Kurzname JBVTrailingStop Eingänge Schließen, Hoch, Niedrige Formel Höchste Sub Close, Mult 2, ATR Schließen, High, Low, 10, 15.Name JB Volatility Profit Taker Kurzname JBVProfitTaker Eingänge Schließen, Hoch, Niedrige Formel Add EMA High, 13, Mult 2, ATR Close, High, Low, 10.Die farbige Balkenstudie kann simuliert werden, indem ein Feld erstellt wird, um den Eintrag zu testen und zu zeigen Es als Balken in seinem eigenen subchart. Name JB Volatility Entry Test Kurzname JBVEntryTest Eingänge Schließen, High, Low Formula GT Schließen, JBVEntryLine Schließen, High, Low. While das System ist in erster Linie eine Chart-Studie, die Techniken, die in dem Artikel beschrieben werden können Angenähert mit einem Eintrag Ausstieg System Beachten Sie, dass in den Beispielen, Berg tritt seine Trades, wenn der Eingangstest false. Name JB Volatility Trading System Eingänge Schließen, hoch, Low Entry Lange, wenn alle wahr sind 1 CrossBelow Close, JBVEntryLine Close, High, Low 2 GE Schließen, JBVExitLine Schließen, Hoch, Niedrig 3 GE Höchste Hoch, 20, Höchste Hoch, 40 4 GE Niedrigste Tief, 20, Niedrigste Tief, 40 5 GT Schließen, MA Schließen, 170 6 Nicht Dez MA Schließen, 170 7 LT Niedrigste RSI Schließen, 7, 20, 30 8 Nicht SystemIsLong Exit Lange, wenn irgendwelche wahr sind 1 LT Schließen, JBVExitLine Schließen, Hoch, Niedrig 2 LT Schließen, JBVTrailingStop Schließen, Hoch, Niedrig 3 GT Schließen, JBVProfitTaker Schließen, Hoch, Niedrig. Diese Funktionen Sind in einer Funktionsdatei verfügbar, die von der TradingSolutions-Website im Abschnitt "Lösungsbibliothek" heruntergeladen werden kann. Wie bei vielen Indikatoren können diese Werte gute Eingaben für neuronale Netzwerkvorhersagen liefern - Gary Geniesse NeuroDimension, Inc 800 634-3327, 352 377-5144.Erweiterung der WAHRHEIT ÜBER VOLATILITÄT. Der Volatilitätseintrag, der Ausstieg, der Schleppstopp und die Profit-Indikatoren sowie die in dem Artikel "The Truth About Volatility" von Jim Berg dargestellten Bar-Highlight-Charts können in NeoTicker mit der Formelsprache implementiert werden. Steigende Trenddiagramm. Dieses Diagramm verwendet die NeoTicker-Anzeige Color Plot Formel 2, um die Stäbe zu malen, die die steigende Trendcharakteristik haben. Zuerst fügen Sie eine wöchentliche Datenreihe hinzu Nachdem die Datenreihe geladen ist, fügen Sie einen gleitenden Durchschnitt hinzu Diese beiden bilden die Grundlage für Markieren Sie die Balken. Legen Sie die Farbe Plot Formel-2-Indikator fest Wählen Sie auf der Registerkarte Links die Option wöchentliche Daten als Link 1 und den 34-wöchigen gleitenden Durchschnitt als Link 2 Weiter, kopieren und fügen Sie aus oder den Vergleichscode, der in Listing 1 in das Formelfeld angezeigt wird Ändern Sie den Preis Hochfeld zu h und Preis Niedriges Feld zu l Im Farbauswahl-Dropdown-Menü wählen Sie Farbe 2 als keine und Farbe 3 als keine Die resultierende Anzeige wird alle Balken in einem wöchentlichen Boeing-Diagramm mit einem steigenden Trend gemalt haben. Abbildung 8.FIGURE 8 NEOTICKER, VOLATILITY INDIKATOREN Hier ist ein Beispiel-Diagramm mit einem steigenden Trend-Diagramm. Profit-take und nachlaufende Stop-Diagramm. Dieses Diagramm verwendet die NeoTicker-Indikator Formel, um die Flüchtigkeit nachlaufende Stop und Volatilität Gewinn-Indikator Indikator. Wählen Sie eine wöchentliche Datenreihe Dann add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3 Hit the Apply button to add the indicator to the chart Figure 9.FIGURE 9 NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade This indicator Listing 4 combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 and and and. Listing 2 hhv c - 2 avgtruerange 0,data1,10 ,15.Listing 3 qcxaverage 0,data1 H,13 2 avgtruerange data1,10.Listing 4 longatmarket c llv l,20 2 avgtruerange c,10 , param1, volatility entry longexitatmarket c hhv h,20 -2 avgtruerange c,10 , param1, volatility exit P15 hhv c-2 avgtruerange c,10 ,15 longexitstop openpositionlong 0 and openpositionbestpricelevel - param2 openpositionaverageentryprice and c P15 and c 1 P15 1 , P15, param1, Long Trail Stop VolaProfit qcxaverage c, 13 2 avgtruerange c, 10 longexitatmarket c VolaProfit, param1, Porfit taking plot1 currentequity. A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Group and TickQuest websites --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. AIQ THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This Aiq code is based on Jim Berg s article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10 AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR. FIGURE 11 AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR. JB VOLATILITY INDICATORS SYSTEM Author Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by Richard Denning 12 9 04.DEFINE PARAMETERS Define F1 10 ATR average Define A1 2 Number of ATRs Define W1 7 RSI lookback Define R1 30 RSI oversold level Define D1 5 Lookback for oversold Define P1 20 Lowest low Define P2 15 Trailing stop Define P3 13 PT. CODING ABREVIATIONS H is high L is low C is close C1 is val close ,1.TRENDING INDICATORS HH20 is highresult H,20 HH20x20 is highresult H,20,20 LL20 is lowresult L,20 LL20x20 is lowresult L,20,20 MA34w is simpleavg C,34 5 UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max H-L, max abs C1-L, abs C1-H ATR is expAvg TR, F1.WILDER S RSI INDICATOR U is C - C1 D is C1 - C L3 is 2 W1 - 1 AvgU3 is ExpAvg iff U 0,U,0,L3 AvgD3 is ExpAvg iff D 0,D,0,L3 RSI is 100- 100 1 AvgU3 AvgD3.LONG ENTRY OS if RSI R1 LE if C lowresult L, P1 A1 ATR and countof OS, D1 1 and UpTrend and C 20 and C 1.LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult C - A1 ATR, P2 LXTS if countof C TS,2 2.JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg H, P3 A1 ATR LXPT if C PTBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT.--Richard Denning. INVESTOR RT THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in Investor RT with the following rules signals. TAVMaintenance Action NONE IF POS 1 THEN SET V 1, 0 IF RSI 30 THEN SET V 1, -1 IF RSI 70 THEN SET V 1, 1 IF POSSTATE POSLONG THEN SET V 2, SMAX V 2, CL - 2 TR AND SET V 4, MA 2 TR IF POSSTATE POSSHORT THEN SET V 2, SMIN V 2, CL 2 TR AND SET V 4, MALO - 2 TR. TAVShort Action SELLSHORT 100 Shares V 1 1 AND CL STATHI - 2 TR AND CL 1 STATHI 1 - 2 TR 1 AND SET V 2, STATHI. TAVBuy Action BUY 100 Shares V 1 -1 AND CL STATLO 2 TR AND CL 1 STATLO 1 2 TR 1 AND SET V 2, STATLO. TAVCover Action COVERSHORT All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.TAVSell Action SELL All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.The Investor RT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades The green shading represents profit while red represents loss The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gain loss is noted in the lower right corner at the completion of the trade The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12 INVESTOR RT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Investor RT Daily candlestick chart of Boeing BA displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker The lower pane shows the seven-period RSI Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V 1 to 0 on the first bar Pos is setup as Bars from beginning of data On subsequent bars, it sets V 1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30 V 1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 1 or below 30 -1 This rule also maintains our stop V 2 and profit taker V 4 values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high 20 period minus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from above 70 V 1 1 This rule also initializes our stop V 2 The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low 20 period plus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from below 30 V 1 -1 This rule also initializes our stop V 2.TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop V 2 for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level V 4.To make things easier for any Investor RT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location. On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading For more details, see. Other related links --Chad Payne, Linn Software. TRADE NAVIGATOR THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps. ATR entry Highlight 1 Go to the Edit menu and click on Functions This will bring up the Trader s Toolbox already set to the Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Lowest Low 20 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Highest High 20 - 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Highest Close - 2 Avg True Range 10 15 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula MovingAvgX High 13 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps.1 Click on the chart to be sure that it is the active window 2 Type the letter A 3 Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar 4 Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts.--Michael Herman Genesis Financial Technologies GO BACK. ASPEN GRAPHICS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The indicators discussed in Jim Berg s article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer. VolTrailingStop input begin retval 0 retval end. The color rule to color the bars based on Jim s entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer. VolColor series begin retval 0 retval retval 1 if then retval 1 if then retval 2 retval end. The color rule itself is entered into the color rule editor as follows. As usual, by taking advantage of Aspen s ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style See Figure 13.FIGURE 13 ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here s a sample Aspen Software chart --Keli Harrison, Aspen Research Group. BULLCHARTS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. FIGURE 14 BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR Here s an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits Adding these indicators to BullCharts couldn t be simpler, as they re already built in Figure 14 To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps.1 Open a new weekly chart for the required security 2 Select Insert, then Indicator 3 Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4 Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required And if you are using Berg s indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.--Peter Aylett, BullSystems. TECHNIFILTER PLUS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered Bars are colored green when they are oversold that is, an RSI below 30.FIGURE 16 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS 10,2 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15.NAME JBVolProfit PARAMETERS 10 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1.The Filter Report market scan can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests see Figure 16.1 The 34-week exponential moving average EMA is rising weekly test 2 The close is above the 34-week exponential moving average weekly test 3 Have been oversold RSI signal in the last x number of days daily test 4 The volatility up indicator has triggered an entry daily test. NAME Jim Berg Market Scan. UNITS TO READ 300.FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C HM20 - 2 1 4 VolEntryUp 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C LN20 2 1 5 VolTrailingStopP15 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15 6 Oversold Indicator 30 CG7 1 7 C MA C CX34 8 MATrnd CX34-TY1 U1F2 9 FallThruP15 C - 5 U2-Ty1 U3 10 ProfitTarget 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1 11 RecentOversold 10 6 F 1.FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 7 1 8 2 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9 -1 6 ComboEntry 7 1 8 2 11 1 4 1.Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.--Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178.SMARTRADER THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR average true range in a variety of formulas See Figures 17 and 18.FIGURE 17 SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg s volatility indicators. FIGURE 18 smartrader, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg s volatility indicators We begin by adding Trrang true range , followed by ATR with periods set to 10 Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353.All rights reserved Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.